Rohstoffhandel Mit Matlab - Backtesting Mit Unterschiedlichen Parametern

Rohstoffhandel mit MATLAB - Backtesting mit unterschiedlichen Parametern Es ist oft eine gute Idee, um die Leistung eines rückgetesteten Handelsstrategie mit einem Stück von Marktdaten, die es zuvor nicht geprüft worden zu überprüfen. Einem Trainingssatz und einem Test-Set: Zu Beginn des diesem Webinar wir unsere Daten in zwei Teile aufgeteilt hatte. In diesem Skript haben wir zunächst die Entwicklung unserer Strategie auf dem Test Satz von Daten (Rohstoffdaten von Januar 2006 bis Mai 2013), nach dem wir auf dem kombinierten Satz von Daten (Trainingssatz und Test-Set) testen, unsere Strategie zu testen. Wir generieren relative Performance Plots wie vor, den Vergleich der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate, Sortino Ratio, Sharpe-Ratio und Maximum Drawdowns für unsere Dynamik catch-up-Strategie im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie. 1. Backtest mit unterschiedlichen Parametern In diesem Abschnitt werden wir die Leistung unserer Strategie testen mit einem Test-Set von Warendaten (Jan 2006 - Mai 2013). 2. Generieren Sie die relative Performance Parzellen Dieser Abschnitt erzeugt relative Performance Plots vergleichen unsere Strategie mit einer Buy-and-Hold-Strategie. 2013 The MathWorks, Inc. Rohstoffhandel mit MATLAB - Backtesting mit unterschiedlichen Parametern Es ist oft eine gute Idee, um die Leistung eines rückgetesteten Handelsstrategie mit einem Stück von Marktdaten, die es zuvor nicht geprüft worden zu überprüfen. Einem Trainingssatz und einem Test-Set: Zu Beginn des diesem Webinar wir unsere Daten in zwei Teile aufgeteilt hatte. In diesem Skript haben wir zunächst die Entwicklung unserer Strategie auf dem Test Satz von Daten (Rohstoffdaten von Januar 2006 bis Mai 2013), nach dem wir auf dem kombinierten Satz von Daten (Trainingssatz und Test-Set) testen, unsere Strategie zu testen. Wir generieren relative Performance Plots wie vor, den Vergleich der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate, Sortino Ratio, Sharpe-Ratio und Maximum Drawdowns für unsere Dynamik catch-up-Strategie im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie. 1. Backtest mit unterschiedlichen Parametern In diesem Abschnitt werden wir die Leistung unserer Strategie testen mit einem Test-Set von Warendaten (Jan 2006 - Mai 2013). 2. Generieren Sie die relative Performance Parzellen Dieser Abschnitt erzeugt relative Performance Plots vergleichen unsere Strategie mit einer Buy-and-Hold-Strategie. 2013 The MathWorks, Inc.