Backtesting vs Live Trading Das Verständnis Backtesting Einschränkungen Hinweis: Die vergangene Performance ist nicht notwendigerweise indikativ für künftige Ergebnisse. Backtesting (Strategie Berechnung auf historischen Daten) ist ein wichtiges Instrument für eine bestimmte Art von Strategien. Es hat jedoch einige Einschränkungen auf wie jeder Simulator hat. Wenn Sie Live-Trading, der Markt reagiert immer auf Ihre Aktionen. Ihre Geschäfte und eingereicht Bestellungen immer Auswirkungen unabhängig davon, wie klein Ihr Fachgröße ist. Die Aufträge, die Sie einreichen Veränderung Markttiefe und Sie können diese Änderungen in Echtzeit zu sehen. Dies kann niemals in Backtesting simuliert werden, da kein Algorithmus ist in der Lage, Marktreaktion auf die Markttiefenänderung neu zu erstellen. Darüber hinaus gibt es immer Broker Latenz (Latenz Austausch, Internetanschluss Latenz). Diese Latenz ist eine dynamische sich ständig ändernden Wert. Es kann 400 Millisekunden in einem Moment der Zeit und 1 Millisekunde 10 Sekunden später. Folglich kann es nicht in Rückvergleiche durch Einstellen einer festgelegten Verzögerungszeit (beispielsweise 400 Millisekunden) kompensiert werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass jede Handelsstrategie Typ braucht verschiedene Simulations: Scalping Strategien erfordern eine Simulationstyp, muss ein anderer usw. Position Handels Beispiel: Ein Scalping-Strategie mit einem durchschnittlichen Gewinn pro Trade = 1 Pip (Strategie 1) weniger realistische Ergebnisse in Backtesting als eine Position Strategie mit 300 Pips durchschnittliche Gewinn pro Trade zu produzieren (Strategie 2) wie 1 oder 2 pip Schwankungen zwischen Backtesting und reale Geschäfte wird ein wenig Einfluss auf Strategie 2 zu machen, während Strategie 1 Backtesting-Leistung kann völlig anders als Live-Trading auf Grund dieser Variationen werden. Broker Latenz vernachlässigbar Positionshandel, während es sollte berücksichtigt werden, wenn die Position der Haltezeit relativ klein ist. Beispiel: Strategie 1 Durchschnittlicher Positionshaltezeit beträgt 30 Minuten. Strategie 2 Durchschnittlicher Positionshaltezeit beträgt einige Sekunden (Scalping). Im ersten Fall Latenzfaktor vernachlässigbar ist, so Strategie 1 Backtesting-Ergebnisse mehr oder weniger die gleichen wie Live-Trading-Leistung sein. Jedoch im Falle der Strategie 2, Broker Latenz Live-Trading-Performance dramatisch im Vergleich zum Backtesting ändern. Im Allgemeinen ist die höhere durchschnittliche Gewinn pro Position und durchschnittliche Position Haltezeit gibt, sind die genauere Backtesting-Ergebnisse. Backtesting vs Live Trading
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